Биржевой стакан. Чем он полезен в торгах на крипторынке?

Чтобы ориентироваться на бирже, трейдеры применяют различные стратегии, ориентируясь на ряд факторов. Одной из подсказок о настроении крипторынка является так называемый «биржевой стакан». Он отображает в режиме реального времени все ордера на покупку и продажу определенной криптовалюты на конкретной бирже.

Ордера делятся на два типа:

• Биды (Bid) - ордер на покупку криптовалюты по определенной цене или ниже.
• Аски (Ask) - ордер на продажу криптовалюты по определенной цене или выше.

В самом же стакане отображаются цена, по которой трейдеры готовы купить или продать криптовалюту, а также объем, который участники рынка готовы приобрести или реализовать по указанной цене.

Биржевой стакан обычно разделен на две стороны:

Сторона покупки (биды): В этой части стакана перечислены все ордера на покупку криптовалюты, отсортированные по цене от самой высокой к самой низкой. Ордеры с самой высокой ценой покупки, которые готовы предложить наибольшую цену, отображаются сверху.

Сторона продажи (аски): В этой части стакана перечислены все ордера на продажу криптовалюты, отсортированные по цене от самой низкой к самой высокой. Ордеры с самой низкой ценой продажи, которые готовы продать отображаются сверху.

Как использовать биржевой стакан?

Биржевой стакан может быть ценным инструментом для трейдеров, помогая им оценить ликвидность рынка. Объем ордеров на разных ценовых уровнях (глубина стакана) показывает, насколько легко можно купить или продать криптовалюту без значительного влияния на цену.

Однако, важно понимать, что в стакане отображаются лишь заявки с объявленной стоимостью, но бывают еще и скрытые, которые называются «айсберг-заявками». Зачастую они бывают крупными, и именно они задают настроение рынка.

Айсберг-заявки - ордера со скрытой частью объема, часто выставляемые крупными игроками с целью маскировки своих намерений. Обнаружить их можно, если одновременно с анализом стакана рассматривать таблицу котировок и ленту сделок: и там - и там должны появляться характерные повторяющиеся сделки.

Также существуют агрессивные и пассивные заявки. Обращать внимание следует на их взаимодействие. Это помогает участнику рынка выстроить будущую стратегию своих действий на бирже.

Повторяющиеся заявки. К этому приему очень часто прибегают трейдеры-спекулянты, желающие набрать позицию и остаться незамеченными. Но по большому счету, это крупная заявка, разбитая на части, которые потом продаются или покупаются с определенной периодичностью.

Наиболее эффективен биржевой стакан для внутридневной торговли и свинг-трейдинга (стратегия, сочетающая сделки внутри дня и перенос позиций до нескольких дней), а для средне- и долгосрочной торговли его лучше использовать вместе с другими инструментами. Впрочем, некоторые трейдеры считают анализ стакана устаревшим способом.

В современных реалиях торговый стакан имеет смысл использовать параллельно с другими средствами анализа, например, с графиком цен, лентой сделок и техническими индикаторами. Это позволит максимально точно оценить ситуацию и выстроить эффективную стратегию, вовремя зайти в актив и выйти из него.
Лучше всего биржевой стакан будет работать совместно с графиком «свечей», гистограммой объемов торгов и лентой сделок.