Автоматизация торговли на крипторынке. Как работают алгоритмические ордера

Алгоритмический ордер (Algo), исходя из своего названия имеет особый алгоритм, который позволяет повысить эффективность торговли, снизить риски и получить доступ к более сложным стратегиям. Однако, важно понимать, что алгоритмическая торговля не является панацеей, и для успешной торговли требуются знания и опыт.

На примере торговли на криптобирже «Binance» расскажем о принципах работы алгоритмического ордера. 

Алгоритмический ордер на Binance

Итак, Algo - это интеллектуальные ордера, позволяющие совершать объемные или неликвидные сделки за определенный период, разбивая их на более мелкие блоки. Исполнение ордера оптимизируется в соответствии с выбранными пользователем параметрами.

Минимальный размер ордера составляет 100 USD или эквивалентную сумму. Максимальный размер варьируется от одного до пяти млн USD, поэтому при размещении алгоритмического ордера необходимо убедиться, что на вашем счете хватит средств.

В случае, если баланс счета окажется недостаточен для покрытия суммы ордера и торговых комиссий (при их наличии), ордер будет отменен или исполнен лишь частично.

Предположим, при размещении ордера на покупку 100 BTC в паре BTC/USDT, когда рыночная цена составляет 60 тысяч USDT в кошельке Binance должно быть не менее 6 млн USDT плюс сумма торговых комиссий (в качестве примера возьмем максимальное значение комиссии в диапазоне комиссий мейкера и тейкера). Если во время исполнения ордера рыночная цена увеличится и у вас окажется недостаточно средств для его дальнейшего исполнения, ордер будет исполнен лишь частично.

Ордер может аннулироваться, если в любой момент на этапе его исполнения в кошельке окажется недостаточно средств. Расчеты по частично исполненным ордерам производятся в соответствии с суммой сделки по покупке или продаже.

Если отменить частично исполненный ордер, ничего не произойдет. Просто расчеты по нему будут произведены на основании суммы, которая уже была исполнена.

Лимитная цена

Лимитная цена — это максимальная цена ордера на покупку и минимальная цена ордера на продажу. 

Ордер на покупку: исполнение ордера приостанавливается, как только рыночная цена превышает вашу лимитную цену.

Ордер на продажу: исполнение ордера приостанавливается, как только рыночная цена падает ниже вашей лимитной цены.

Ордер активируется повторно как только рыночная цена возвращается в диапазон лимитной цены.

Также бывают минимальная или максимальная лимитная цена.

• Для ордеров на покупку минимальная лимитная цена на 20% ниже текущей рыночной цены;
• Для ордеров на продажу максимальная лимитная цена на 20% выше текущей рыночной цены.

Как осуществляются расчеты по алгоритмическим ордерам и сколько времени они занимают?

Расчеты по ордерам производятся непосредственно на кошелек «Binance», который использовался для отправки ордера. Как правило, расчет производится сразу после осуществления сделки.

Кроме того, существует алгоритмический ордер TWAP. Он разбивает исполнение крупной сделки на более мелкие и распределяет их во времени, ориентируясь на средневзвешенную по времени цену. Минимальная продолжительность ордера — одна минута, максимальная — трое суток или 72 часа.

Типы алгоритмических ордеров

• Ордера TWAP (Time-Weighted Average Price): Равномерно распределяют исполнение большого ордера в течение заданного периода времени.
• Ордера VWAP (Volume-Weighted Average Price): Исполняют ордер пропорционально объему торгов за определенный период.
• Ордера по ограничению цены: Исполняются только по достижении заданной цены.

Также существует ордер на отбой. Благодаря нему автоматически открывают позицию после того, как цена достигает определенного уровня.

Риски алгоритмической торговли

• Технические сбои: Неисправность программного обеспечения или аппаратных средств может привести к некорректной работе алгоритмов.
• Непредсказуемость рынка: Даже самые сложные алгоритмы не могут предсказать все возможные рыночные сценарии.

Отметим, данный материал не является рекомендацией и носит лишь ознакомительный характер. Несмотря на то, что алгоритмическая торговля становится популярной среди профессиональных трейдеров и институциональных инвесторов, она имеет свои как плюсы, так и минусы.